Сравнение LX с NUKZ
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) is a stock, while NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Over the past year, LX returned -68.23% vs 31.62% for NUKZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.72%.
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
NUKZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LX и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -31.09% | -40.97% | 204.54% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.72% | 56.57% | 62.98% |
Correlation
The correlation between LX and NUKZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
LX
NUKZ
Сравнение LX c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LX | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.92 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.79 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LX | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.05 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.63 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок LX и NUKZ
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -33.03% | -60.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -16.51% | -55.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -10.27% | -74.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -6.02% | -57.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.57% | 6.62% | +42.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и NUKZ
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 10.20% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 22.61% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.97% | 30.26% | +33.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 32.82% | +40.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.46% | 32.82% | +290.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и NUKZ
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности NUKZ в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.45% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LX and NUKZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.74%) compared to NUKZ (10.20%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs NUKZ's -33.03%.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор