PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TXN с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с MSFT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TXN (Texas Instruments Incorporated) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TXN in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TXN returned 19.02%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXN и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 65.64%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.02% против 23.18% соответственно.

TXN

1 день
0.02%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
50.00%
С начала года
65.64%
1 год
34.82%
3 года*
18.94%
5 лет*
11.01%
10 лет*
19.02%

MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXN
Texas Instruments Incorporated		65.64%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between TXN and MSFT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.44

The correlation between TXN and MSFT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$258.53B

MSFT:

$2.99T

EPS

TXN:

$5.87

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

TXN:

48.36

MSFT:

23.96

Коэффициент P/S

TXN:

14.08

MSFT:

9.43

Коэффициент P/B

TXN:

15.48

MSFT:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

TXN vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXNMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.75

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.93

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.88

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.60

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

-1.10

+3.78

TXN vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXN и MSFT

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-69.38%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.50%

-34.50%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-34.50%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-37.15%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-37.15%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-25.32%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.74%

-21.80%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

18.74%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и MSFT

Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 18.26% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.26%

10.25%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

24.51%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

27.52%

+16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.39%

27.07%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

27.15%

+4.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и MSFT

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности MSFT в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.98%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.83B
82.89B
(TXN) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXN и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.0%
67.6%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

TXN and MSFT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (18.26%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs MSFT's -69.38%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор