PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXN с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TXN (Texas Instruments Incorporated) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TXN in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TXN returned 19.97%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXN и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.97% против 24.64% соответственно.

TXN

1 день
2.05%
1 месяц
1.08%
С начала года
69.63%
6 месяцев
62.64%
1 год
55.42%
3 года*
23.02%
5 лет*
12.46%
10 лет*
19.97%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXN
Texas Instruments Incorporated		69.63%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between TXN and MSFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.44

The correlation between TXN and MSFT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$265.88B

MSFT:

$3.07T

EPS

TXN:

$5.88

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

TXN:

49.50

MSFT:

24.52

Коэффициент P/S

TXN:

14.41

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

TXN:

15.85

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

TXN vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXNMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.47

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
-0.49

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.94

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.35

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

-0.73

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXN vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXNMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.47

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.74

-0.44

Просадки

Сравнение просадок TXN и MSFT

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-69.38%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.57%

-33.91%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-33.91%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-37.15%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-37.15%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-23.56%

+13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-21.78%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

16.13%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и MSFT

Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.93%

10.25%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.98%

22.36%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

25.31%

+14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.33%

26.64%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

27.06%

+4.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и MSFT

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.93%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.83B
82.89B
(TXN) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXN и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
58.0%
67.6%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

TXN and MSFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (13.93%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs MSFT's -69.38%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор