Сравнение IMMR с MPTI
IMMR (Immersion Corporation) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — IMMR in Software - Application, MPTI in Electronic Components. Over the past 3 years, IMMR returned -2.01%/yr vs 110.83%/yr for MPTI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и MPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 72.42%.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
MPTI
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 72.42%
- 6 месяцев
- 72.71%
- 1 год
- 96.74%
- 3 года*
- 110.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMMR и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 26.44% |
MPTI M-tron Industries Inc | 72.42% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
Correlation
The correlation between IMMR and MPTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between IMMR and MPTI shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
MPTI:
$56.37M
IMMR:
$409.86M
MPTI:
$25.34M
IMMR:
$188.76M
MPTI:
$12.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. MPTI — Ранг доходности на риск
IMMR
MPTI
Сравнение IMMR c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 4.20 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 10.96 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.76 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.12 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и MPTI
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и MPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -49.99% | -48.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -23.16% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -49.99% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -0.75% | -88.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -18.87% | -69.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 8.86% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и MPTI
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 12.61%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 14.33% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 40.01% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 55.35% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 70.56% | -24.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 70.56% | -19.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и MPTI
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и MPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and MPTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (14.33%) compared to IMMR (12.61%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs MPTI's -49.99%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и MPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор