Сравнение FSMD с SPOT
FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock. Over the past 5 years, FSMD returned 9.34%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
FSMD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMD и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 13.60% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 6.71% |
Correlation
The correlation between FSMD and SPOT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between FSMD and SPOT has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMD vs. SPOT — Ранг доходности на риск
FSMD
SPOT
Сравнение FSMD c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMD | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.63 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | -1.10 | +11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMD | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.65 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и SPOT
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMD | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -80.51% | +39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -46.80% | +38.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -46.80% | +24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -76.39% | +54.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -35.16% | +33.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -30.81% | +24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 26.76% | -24.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и SPOT
Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.25%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMD | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 15.97% | -11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 37.40% | -25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 45.30% | -29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 47.60% | -29.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 47.26% | -25.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и SPOT
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.22% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMD and SPOT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to FSMD (4.25%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs SPOT's -80.51%.
FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMD и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор