Сравнение FHLC с FBTC
FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FHLC returned 25.09% vs -46.29% for FBTC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FHLC
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.97%
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHLC и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 6.56% | 15.42% | -0.52% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FHLC and FBTC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHLC vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FHLC
FBTC
Сравнение FHLC c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHLC | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.87 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | -1.40 | +7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHLC и FBTC
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHLC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -53.35% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -53.35% | +42.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -48.89% | +46.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -17.64% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 33.11% | -28.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.85%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHLC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 10.78% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 34.75% | -23.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 44.27% | -28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 49.78% | -34.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 49.78% | -32.92% |
Сравнение комиссий FHLC и FBTC
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и FBTC
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.30% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
FHLC and FBTC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FHLC (5.85%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FHLC leads with 25.09% vs -46.29% for FBTC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHLC has performed better with a 25.09% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FHLC has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for FBTC.
FHLC is categorized as Health & Biotech Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.25% for FBTC.
FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHLC и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор