Сравнение FHLC с FBTC
FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FHLC returned 14.43% vs -38.65% for FBTC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FHLC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 9.14%
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHLC и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -3.90% | 15.42% | -0.37% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FHLC and FBTC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHLC vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FHLC
FBTC
Сравнение FHLC c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLC | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.79 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -1.36 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.89 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FHLC и FBTC
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHLC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -49.33% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -49.33% | +38.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -48.00% | +41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -16.01% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 28.41% | -24.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHLC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 9.39% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 34.38% | -24.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 43.61% | -29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 50.13% | -35.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 50.13% | -33.32% |
Сравнение комиссий FHLC и FBTC
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и FBTC
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
FHLC and FBTC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FHLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FHLC leads with 14.43% vs -38.65% for FBTC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHLC has performed better with a 14.43% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FHLC has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for FBTC.
FHLC is categorized as Health & Biotech Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.25% for FBTC.
FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHLC и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор