Сравнение RDVT с NUKZ
RDVT (Red Violet, Inc.) is a stock, while NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Over the past year, RDVT returned 17.20% vs 31.62% for NUKZ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDVT и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVT показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.72%.
RDVT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 36.51%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- —
NUKZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVT и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | -6.08% | 58.63% | 92.25% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.72% | 56.57% | 62.98% |
Correlation
The correlation between RDVT and NUKZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.30 |
The correlation between RDVT and NUKZ shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVT vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
RDVT
NUKZ
Сравнение RDVT c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Violet, Inc. (RDVT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVT | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.92 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 4.79 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVT | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.05 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.63 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок RDVT и NUKZ
Максимальная просадка RDVT за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVT и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVT | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -33.03% | -57.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.11% | -16.51% | -25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -10.27% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -6.02% | -44.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 6.62% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVT и NUKZ
Red Violet, Inc. (RDVT) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что RDVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVT | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 10.20% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.64% | 22.61% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.14% | 30.26% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 32.82% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.31% | 32.82% | +35.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVT и NUKZ
RDVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% |
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDVT and NUKZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVT has higher volatility (15.61%) compared to NUKZ (10.20%). In terms of maximum drawdown, RDVT dropped -90.17% vs NUKZ's -33.03%.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVT и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор