PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXN с RDVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с RDVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TXN (Texas Instruments Incorporated) and RDVT (Red Violet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TXN in Semiconductors, RDVT in Software - Application. Over the past 5 years, TXN returned 12.46%/yr vs 19.97%/yr for RDVT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXN и RDVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Red Violet, Inc. (RDVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно выше, чем у RDVT с доходностью -6.08%.

TXN

1 день
2.05%
1 месяц
1.08%
С начала года
69.63%
6 месяцев
62.64%
1 год
55.42%
3 года*
23.02%
5 лет*
12.46%
10 лет*
19.97%

RDVT

1 день
1.00%
1 месяц
7.63%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.98%
1 год
17.20%
3 года*
36.51%
5 лет*
19.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и RDVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TXN
Texas Instruments Incorporated		69.63%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-9.55%
RDVT
Red Violet, Inc.		-6.08%58.63%81.27%-13.25%-42.00%52.01%41.06%174.63%-85.47%

Correlation

The correlation between TXN and RDVT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.24

Over the past year, the correlation between TXN and RDVT has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$265.88B

RDVT:

$769.95M

EPS

TXN:

$5.88

RDVT:

$0.97

Коэффициент P/E

TXN:

49.50

RDVT:

54.97

Коэффициент P/S

TXN:

14.41

RDVT:

8.24

Коэффициент P/B

TXN:

15.85

RDVT:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

RDVT:

$94.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

RDVT:

$79.25M

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

RDVT:

$23.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

Red Violet, Inc.

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT
Часто сравнивают с RDVT:
RDVT с QQQRDVT с PATHRDVT с LINERDVT с FHLCRDVT с KULRRDVT с REGRDVT с FDIS

Доходность на риск

TXN vs. RDVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RDVT
Ранг доходности на риск RDVT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c RDVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Red Violet, Inc. (RDVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXNRDVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.38

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.83

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.41

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

0.91

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXN vs. RDVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа RDVT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и RDVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXNRDVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.38

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.03

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TXN и RDVT

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке RDVT в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и RDVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNRDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-90.17%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.57%

-42.11%

+12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-42.11%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-63.73%

+30.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-9.98%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-50.47%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

18.92%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и RDVT

Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 13.93%, в то время как у Red Violet, Inc. (RDVT) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNRDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.93%

15.61%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.98%

37.64%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

46.14%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.33%

49.36%

-17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

68.31%

-37.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и RDVT

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как RDVT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVT
Red Violet, Inc.		0.00%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.93%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и RDVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Red Violet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.83B
25.83M
(TXN) Общая выручка
(RDVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXN и RDVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и Red Violet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
58.0%
85.2%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

RDVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

RDVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

RDVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

TXN and RDVT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVT has higher volatility (15.61%) compared to TXN (13.93%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs RDVT's -90.17%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и RDVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор