Сравнение NIXT с IMMR
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while IMMR (Immersion Corporation) is a stock. Over the past year, NIXT returned 31.07% vs -10.21% for IMMR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью 0.39%.
NIXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам NIXT и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.85% | 4.94% | 4.89% |
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | -0.73% |
Correlation
The correlation between NIXT and IMMR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between NIXT and IMMR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. IMMR — Ранг доходности на риск
NIXT
IMMR
Сравнение NIXT c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.33 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | -0.61 | +9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.26 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.04 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и IMMR
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -98.66% | +70.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -30.86% | +19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -89.65% | +86.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -88.21% | +82.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 16.77% | -13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и IMMR
Текущая волатильность для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) составляет 5.00%, в то время как у Immersion Corporation (IMMR) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что NIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 12.61% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 27.21% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 39.79% | -18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 45.83% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 51.32% | -28.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и IMMR
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IMMR в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and IMMR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.61%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs IMMR's -98.66%.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор