PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REG с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REG (Regency Centers Corporation) is a stock, while GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 10 years, REG returned 3.62%/yr vs 19.76%/yr for GRID. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REG и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 3.62% против 19.76% соответственно.

REG

1 день
0.37%
1 месяц
-3.10%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.42%
1 год
11.07%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.22%
10 лет*
3.62%

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REG и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REG
Regency Centers Corporation		11.62%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between REG and GRID is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.39

Over the past year, the correlation between REG and GRID has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с PECOREG с CPTREG с EGP
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

REG vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.67

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.50

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.42

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

16.72

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REG vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.67

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.87

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Просадки

Сравнение просадок REG и GRID

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-40.56%

-32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.73%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-20.77%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-29.64%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

-40.56%

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-1.33%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-8.43%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.09%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и GRID

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 3.87%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

7.95%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

16.08%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

19.39%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

21.00%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

22.81%

+7.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и GRID

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
REG
Regency Centers Corporation		3.83%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Часто задаваемые вопросы

REG and GRID have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to REG (3.87%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs GRID's -40.56%.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REG и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор