PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с VITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с VITL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock. Over the past year, QDTE returned 34.41% vs -67.42% for VITL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и VITL

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%16.07%
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%89.40%

Correlation

The correlation between QDTE and VITL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.15

The correlation between QDTE and VITL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA

Доходность на риск

QDTE vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEVITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-1.10

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-2.06

+4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.76

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

-0.80

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

-1.43

+14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-1.10

+3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.36

+1.53

Просадки

Сравнение просадок QDTE и VITL

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и VITL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-84.20%

+61.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-84.20%

+74.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-80.81%

+77.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-47.28%

+44.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

47.12%

-44.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и VITL

Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 6.57%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

18.45%

-11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

48.11%

-35.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

61.49%

-45.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

54.16%

-35.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

53.74%

-35.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и VITL

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and VITL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to QDTE (6.57%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs VITL's -84.20%.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и VITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор