Сравнение SPOT с TSM
SPOT (Spotify Technology S.A.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs 31.67%/yr for TSM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
Сравнение доходности по годам SPOT и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -12.00% |
Correlation
The correlation between SPOT and TSM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between SPOT and TSM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$105.30B
TSM:
$2.21T
SPOT:
$12.94
TSM:
$373.98
SPOT:
38.89
TSM:
1.14
SPOT:
0.43
TSM:
0.03
SPOT:
6.01
TSM:
0.54
SPOT:
13.13
TSM:
0.38
SPOT:
$17.60B
TSM:
$4.13T
SPOT:
$5.68B
TSM:
$2.55T
SPOT:
$2.75B
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. TSM — Ранг доходности на риск
SPOT
TSM
Сравнение SPOT c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 6.13 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 21.94 | -23.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 3.06 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.85 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и TSM
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -89.08% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -18.14% | -28.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -36.82% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -56.47% | -19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -4.45% | -30.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -42.87% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 5.06% | +21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и TSM
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 12.47% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 28.23% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 36.40% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 37.40% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 34.20% | +13.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и TSM
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и TSM
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and TSM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to TSM (12.47%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор