PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с GRID

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 17.82%/yr vs 19.34%/yr for GRID. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности XAR и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.80%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 17.82% против 19.34% соответственно.

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%

GRID

1 день
0.94%
1 месяц
-4.01%
С начала года
23.80%
6 месяцев
23.19%
1 год
44.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
16.92%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.80%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between XAR and GRID is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.58

The correlation between XAR and GRID shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XAR и GRID

Секторы
XAR
GRID

Промышленность

99.1%
65.2%

Технологии

0.8%
11.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Промышленность

XAR
99.1%
GRID
65.2%

Технологии

XAR
0.8%
GRID
11.0%

Сырьевые материалы

XAR

-

GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

XAR

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

GRID

-

Энергетика

XAR

-

GRID

-

Финансовые услуги

XAR

-

GRID

-

Здравоохранение

XAR

-

GRID

-

Недвижимость

XAR

-

GRID

-

Коммунальные услуги

XAR

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

XAR vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.22

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.91

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.79

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

14.15

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.22

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.56

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XAR и GRID

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-40.56%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-11.73%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-20.77%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-29.64%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-40.56%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-5.25%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-8.43%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

3.14%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и GRID

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

8.65%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

16.87%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

20.03%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

21.11%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

22.86%

+1.79%

Сравнение комиссий XAR и GRID

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и GRID

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and GRID have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.09%) compared to GRID (8.65%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.34% vs 17.82% for XAR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.34% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.32% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while GRID is Alternative Energy Equities. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор