PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с GRID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 17.88%/yr vs 19.91%/yr for GRID. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции CIBR уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 17.88% против 19.91% соответственно.

CIBR

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.49%
6 месяцев
15.23%
1 год
14.09%
3 года*
24.53%
5 лет*
12.62%
10 лет*
17.88%

GRID

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.26%
С начала года
23.03%
6 месяцев
21.65%
1 год
39.31%
3 года*
24.08%
5 лет*
16.47%
10 лет*
19.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		17.49%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.03%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between CIBR and GRID is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.57

Over the past year, the correlation between CIBR and GRID has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CIBR и GRID

Секторы
CIBR
GRID

Технологии

95.4%
12.5%

Промышленность

2.7%
24.2%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

CIBR
95.4%
GRID
12.5%

Промышленность

CIBR
2.7%
GRID
24.2%

Коммуникационные услуги

CIBR
1.9%
GRID

-

Сырьевые материалы

CIBR

-

GRID
0.0%

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

GRID
2.3%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

GRID

-

Энергетика

CIBR

-

GRID
1.6%

Финансовые услуги

CIBR

-

GRID

-

Здравоохранение

CIBR

-

GRID

-

Недвижимость

CIBR

-

GRID

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

GRID
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с FIWGRID с PAVE

Доходность на риск

CIBR vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBRGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.87

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.47

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.37

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

11.90

-10.42

CIBR vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR и GRID

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-40.56%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-11.73%

-10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-20.77%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-29.64%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-40.56%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-5.83%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.42%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

3.31%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и GRID

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

10.09%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

18.22%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

21.25%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

21.36%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

22.79%

+0.80%

Сравнение комиссий CIBR и GRID

CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и GRID

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.49%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and GRID have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (11.76%) compared to GRID (10.09%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.91% vs 17.88% for CIBR. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 10.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.91% return vs 17.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.49% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while GRID is Alternative Energy Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор