PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KULR с IMMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KULR и IMMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Immersion Corporation (IMMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью 0.39%.


KULR

1 день
-2.10%
1 месяц
29.07%
С начала года
26.01%
6 месяцев
-3.62%
1 год
-60.49%
3 года*
-11.82%
5 лет*
-29.09%
10 лет*

IMMR

1 день
4.71%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-3.03%
1 год
-10.21%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KULR и IMMR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KULR
KULR Technology Group, Inc.
26.01%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%73.33%
IMMR
Immersion Corporation
0.39%-18.30%26.47%3.43%23.12%-49.42%51.95%-17.08%-42.08%

Correlation

The correlation between KULR and IMMR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.19

The correlation between KULR and IMMR shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

KULR:

$16.17M

IMMR:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

KULR:

$770.97K

IMMR:

$409.86M

EBITDA (12 мес.)

KULR:

-$60.59M

IMMR:

$188.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KULR Technology Group, Inc.

Immersion Corporation

Доходность на риск

KULR vs. IMMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KULR
Ранг доходности на риск KULR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IMMR
Ранг доходности на риск IMMR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMMR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KULR c IMMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KULRIMMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.33

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.61

-0.38

KULR vs. IMMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа IMMR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и IMMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KULRIMMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.26

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.04

-0.07

Просадки

Сравнение просадок KULR и IMMR

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и IMMR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KULRIMMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.23%

-98.66%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.80%

-30.86%

-48.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.74%

-56.90%

-37.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.86%

-56.90%

-39.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.29%

-89.65%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.23%

-88.21%

+21.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.84%

16.77%

+44.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и IMMR

KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 47.09% по сравнению с Immersion Corporation (IMMR) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KULRIMMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.09%

12.61%

+34.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.46%

27.21%

+49.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.05%

39.79%

+66.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.05%

45.83%

+80.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.51%

51.32%

+75.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и IMMR

KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.


ПозицияTTM202520242023
IMMR
Immersion Corporation
3.60%5.59%2.06%3.12%
KULR
KULR Technology Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KULR и IMMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.86M
281.38M
(KULR) Общая выручка
(IMMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


KULR and IMMR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (47.09%) compared to IMMR (12.61%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs IMMR's -98.66%.

IMMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KULR и IMMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор