PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с NUKZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, GRID returned 44.25% vs 31.62% for NUKZ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности GRID и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.72%.

GRID

1 день
0.94%
1 месяц
-4.01%
С начала года
23.80%
6 месяцев
23.19%
1 год
44.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
16.92%
10 лет*
19.34%

NUKZ

1 день
0.18%
1 месяц
-6.54%
С начала года
7.72%
6 месяцев
3.81%
1 год
31.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и NUKZ

2026 (YTD)20252024
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.80%29.65%20.37%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.72%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between GRID and NUKZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.72

The correlation between GRID and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и NUKZ

Секторы
GRID
NUKZ

Промышленность

65.2%
45.9%

Коммунальные услуги

20.4%
35.8%

Технологии

11.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

12.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
NUKZ
45.9%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
NUKZ
35.8%

Технологии

GRID
11.0%
NUKZ
1.4%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
NUKZ
4.0%

Коммуникационные услуги

GRID

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

NUKZ

-

Энергетика

GRID

-

NUKZ
12.9%

Финансовые услуги

GRID

-

NUKZ

-

Здравоохранение

GRID

-

NUKZ

-

Недвижимость

GRID

-

NUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

GRID vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.05

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.59

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.92

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

4.79

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.05

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.63

-1.07

Просадки

Сравнение просадок GRID и NUKZ

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-33.03%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.51%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-10.27%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.02%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.62%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и NUKZ

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) составляет 8.65%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

10.20%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

22.61%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

30.26%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

32.82%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

32.82%

-9.96%

Сравнение комиссий GRID и NUKZ

GRID берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и NUKZ

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRID and NUKZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.20%) compared to GRID (8.65%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, GRID leads with 44.25% vs 31.62% for NUKZ. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRID has performed better with a 44.25% return vs 31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while NUKZ is Energy Equities. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.85% for NUKZ.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор