PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PFE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.03% против 23.18% соответственно.


PFE

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
-0.27%
С начала года
2.73%
1 год
8.21%
3 года*
-7.26%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
1.03%
Всё время*
9.04%

MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%
Всё время*
24.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFE и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFE
Pfizer Inc.
2.73%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%
MSFT
Microsoft Corporation
-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between PFE and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.29

The correlation between PFE and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFE:

$141.06B

MSFT:

$2.99T

EPS

PFE:

$1.31

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

PFE:

18.87

MSFT:

23.96

Коэффициент PEG

PFE:

0.34

MSFT:

1.68

Коэффициент P/S

PFE:

2.23

MSFT:

9.43

Коэффициент P/B

PFE:

1.57

MSFT:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

PFE:

$63.32B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFE:

$43.91B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

PFE:

$16.94B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pfizer Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

PFE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFE
Ранг доходности на риск PFE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 5959
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PFEMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.88

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.60

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

-1.10

+2.31

PFE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFE и MSFT

Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-69.38%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-34.50%

+18.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.38%

-34.50%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-37.15%

-21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-37.15%

-21.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.71%

-25.32%

-23.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-21.80%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

18.74%

-11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и MSFT

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 7.38%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

10.25%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

24.51%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

27.52%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.63%

27.07%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

27.15%

-3.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и MSFT

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности MSFT в 0.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PFE
Pfizer Inc.
6.95%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFE и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B40.00B60.00B80.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.45B
82.89B
(PFE) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFE и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pfizer Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.3%
67.6%
Активы портфеля
PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


PFE and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to PFE (7.38%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs MSFT's -69.38%.

PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор