PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PFE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.92% против 24.97% соответственно.


PFE

1 день
1.38%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.63%
6 месяцев
3.31%
1 год
17.51%
3 года*
-7.13%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
1.92%

MSFT

1 день
0.17%
1 месяц
4.28%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-10.58%
1 год
-6.98%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.20%
10 лет*
24.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFE и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFE
Pfizer Inc.
6.63%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%
MSFT
Microsoft Corporation
-11.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between PFE and MSFT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.29

The correlation between PFE and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFE:

$147.23B

MSFT:

$3.19T

EPS

PFE:

$1.31

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

PFE:

19.58

MSFT:

25.50

Коэффициент PEG

PFE:

0.35

MSFT:

1.78

Коэффициент P/S

PFE:

2.32

MSFT:

10.03

Коэффициент P/B

PFE:

1.63

MSFT:

7.69

Общая выручка (12 мес.)

PFE:

$63.32B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFE:

$43.91B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

PFE:

$16.94B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pfizer Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

PFE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFEMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.21

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

-0.44

+3.59

PFE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFEMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.28

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.46

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.93

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.75

-0.41

Просадки

Сравнение просадок PFE и MSFT

Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-69.38%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-33.91%

+22.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.75%

-33.91%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-37.15%

-21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-37.15%

-21.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.76%

-20.53%

-26.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-21.78%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

16.00%

-10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и MSFT

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 4.28%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

9.93%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

22.32%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

25.12%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.50%

26.61%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

27.03%

-3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и MSFT

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности MSFT в 0.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PFE
Pfizer Inc.
6.70%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFE и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
14.45B
82.89B
(PFE) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFE и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pfizer Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.3%
67.6%
Активы портфеля
PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


PFE and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.93%) compared to PFE (4.28%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs MSFT's -69.38%.

PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор