Сравнение IMMR с GRID
IMMR (Immersion Corporation) is a stock, while GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 10 years, IMMR returned 1.17%/yr vs 19.76%/yr for GRID. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 1.17% против 19.76% соответственно.
IMMR
- 1 день
- -6.22%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 1.17%
GRID
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 29.60%
- 1 год
- 51.55%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 19.76%
Сравнение доходности по годам IMMR и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -2.47% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 28.91% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Correlation
The correlation between IMMR and GRID is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. GRID — Ранг доходности на риск
IMMR
GRID
Сравнение IMMR c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.45 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 4.42 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 16.72 | -17.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.67 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.85 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.87 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.57 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и GRID
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -40.56% | -58.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -11.73% | -19.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -20.77% | -36.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -29.64% | -27.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -40.56% | -33.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.95% | -1.33% | -88.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -8.43% | -79.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.67% | 3.09% | +13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и GRID
Immersion Corporation (IMMR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что IMMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 7.95% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 16.08% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 19.39% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.74% | 21.00% | +24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.29% | 22.81% | +28.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и GRID
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности GRID в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
IMMR Immersion Corporation | 3.70% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMMR and GRID have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (11.50%) compared to GRID (7.95%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs GRID's -40.56%.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор