Сравнение LX с QDTE
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) is a stock, while QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, LX returned -66.13% vs 39.17% for QDTE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -25.43%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
LX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- -25.43%
- 6 месяцев
- -24.74%
- 1 год
- -66.13%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- -24.92%
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LX и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -25.43% | -40.97% | 260.23% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 19.32% | 16.07% |
Correlation
The correlation between LX and QDTE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. QDTE — Ранг доходности на риск
LX
QDTE
Сравнение LX c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LX | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.46 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.86 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 15.60 | -16.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 2.66 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.29 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок LX и QDTE
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -22.86% | -70.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -10.20% | -61.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.03% | -0.60% | -83.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.30% | -3.14% | -60.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.17% | 2.52% | +46.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и QDTE
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 22.08% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.08% | 3.72% | +18.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 11.01% | +24.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.68% | 14.81% | +48.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.67% | 18.42% | +55.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.60% | 18.42% | +305.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и QDTE
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что меньше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 17.05% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LX and QDTE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.08%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs QDTE's -22.86%.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор