PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с MPTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с MPTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while MPTI (M-tron Industries Inc) is a stock. Over the past 3 years, SCHA returned 17.52%/yr vs 110.83%/yr for MPTI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 72.42%.

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
17.78%
6 месяцев
16.92%
1 год
36.31%
3 года*
17.52%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.95%

MPTI

1 день
3.82%
1 месяц
13.00%
С начала года
72.42%
6 месяцев
72.71%
1 год
96.74%
3 года*
110.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и MPTI

2026 (YTD)2025202420232022
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		17.78%11.60%11.16%18.46%7.71%
MPTI
M-tron Industries Inc		72.42%31.87%35.66%308.00%9.37%

Correlation

The correlation between SCHA and MPTI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.26

The correlation between SCHA and MPTI shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

M-tron Industries Inc

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с MODMPTI с RELXMPTI с CBOEMPTI с TNKMPTI с AAOIMPTI с DAC

Доходность на риск

SCHA vs. MPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHAMPTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.76

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.42

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.20

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

10.96

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. MPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPTI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHAMPTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.76

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.12

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SCHA и MPTI

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и MPTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHAMPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-49.99%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-23.16%

+13.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-49.99%

+22.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.75%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-18.87%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

8.86%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и MPTI

Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 5.79%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHAMPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

14.33%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

40.01%

-26.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

55.35%

-37.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

70.56%

-48.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

70.56%

-47.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и MPTI

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.02%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and MPTI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPTI has higher volatility (14.33%) compared to SCHA (5.79%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs MPTI's -49.99%.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и MPTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор