PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCEY с FLDR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) is a stock, while FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Over the past 5 years, RYCEY returned 60.04%/yr vs 3.67%/yr for FLDR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.37%.

RYCEY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.89%
6 месяцев
11.28%
1 год
38.97%
3 года*
110.24%
5 лет*
60.04%
10 лет*
7.82%

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.67%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCEY и FLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		6.89%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-12.04%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.37%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.94%

Correlation

The correlation between RYCEY and FLDR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.03

The correlation between RYCEY and FLDR shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

RYCEY vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCEYFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
5.83

-4.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
9.84

-8.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

2.70

-1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

10.04

-8.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

68.61

-63.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCEY vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCEYFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

5.83

-4.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

3.05

-1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.61

-0.85

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и FLDR

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCEYFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-12.23%

-86.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-0.47%

-21.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-0.76%

-22.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-2.33%

-59.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.78%

-0.08%

-78.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.19%

-0.35%

-83.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

0.07%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и FLDR

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCEYFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

0.19%

+11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.56%

0.59%

+31.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.74%

0.81%

+36.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

1.21%

+42.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

5.26%

+44.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и FLDR

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FLDR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.76%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Часто задаваемые вопросы

RYCEY and FLDR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (11.26%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs FLDR's -12.23%.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.83 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCEY и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор