Сравнение SHIP с DFIS
SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) is a stock, while DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, SHIP returned 65.24%/yr vs 18.52%/yr for DFIS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHIP и DFIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIP показывает доходность 82.14%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 10.06%.
SHIP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 82.14%
- 6 месяцев
- 73.58%
- 1 год
- 153.69%
- 3 года*
- 65.24%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- -41.99%
DFIS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHIP и DFIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 82.14% | 38.48% | -3.81% | 61.04% | -52.61% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 10.06% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.50% |
Correlation
The correlation between SHIP and DFIS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIP vs. DFIS — Ранг доходности на риск
SHIP
DFIS
Сравнение SHIP c DFIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIP | DFIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.33 | 2.02 | +6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.43 | 7.69 | +12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIP и DFIS
Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и DFIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIP | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -27.23% | -72.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -12.44% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.61% | -13.55% | -44.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -2.10% | -97.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.56% | -6.15% | -80.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 3.27% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIP и DFIS
Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что SHIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIP | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 5.44% | +10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.91% | 12.66% | +21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.69% | 15.05% | +27.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.91% | 17.37% | +34.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.54% | 17.37% | +81.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHIP и DFIS
Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DFIS в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.02% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 2.60% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
Часто задаваемые вопросы
SHIP and DFIS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIP has higher volatility (16.12%) compared to DFIS (5.44%). In terms of maximum drawdown, SHIP dropped -100.00% vs DFIS's -27.23%.
SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIP и DFIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор