PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с CIBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 11.46%/yr vs 14.39%/yr for CIBR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 20.76%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%6.65%

Correlation

The correlation between EMXC and CIBR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.50

The correlation between EMXC and CIBR shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMXC и CIBR

Секторы
EMXC
CIBR

Технологии

45.0%
94.0%

Финансовые услуги

19.6%

-

Промышленность

8.3%
3.5%

Сырьевые материалы

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Энергетика

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

EMXC
45.0%
CIBR
94.0%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
CIBR

-

Промышленность

EMXC
8.3%
CIBR
3.5%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
CIBR

-

Энергетика

EMXC
4.2%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
CIBR
2.6%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
CIBR

-

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
CIBR

-

Здравоохранение

EMXC
2.2%
CIBR

-

Недвижимость

EMXC
1.0%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

EMXC vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.72

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.14

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.14

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

0.82

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

1.93

+15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.72

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EMXC и CIBR

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-33.89%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-21.99%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-21.99%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-33.89%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-8.68%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-8.66%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

9.29%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и CIBR

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 12.57% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

12.00%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

21.42%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

24.97%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

25.02%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

23.64%

-3.65%

Сравнение комиссий EMXC и CIBR

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и CIBR

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности CIBR в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and CIBR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to CIBR (12.00%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 14.39% vs 11.46% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 12.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 14.39% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

EMXC has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.47% for CIBR.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while CIBR is Cybersecurity. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.60% for CIBR.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор