Сравнение FBTC с SCHA
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs 36.31% for SCHA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и SCHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 17.78%.
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам FBTC и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 17.78% | 11.60% | 14.68% |
Correlation
The correlation between FBTC and SCHA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. SCHA — Ранг доходности на риск
FBTC
SCHA
Сравнение FBTC c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.84 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 14.05 | -15.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.00 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и SCHA
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и SCHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -42.41% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -9.50% | -42.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -2.50% | -47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -7.58% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 2.59% | +26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и SCHA
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 5.79% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 13.28% | +21.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 18.31% | +25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 21.98% | +28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 22.74% | +27.52% |
Сравнение комиссий FBTC и SCHA
FBTC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и SCHA
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.02% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and SCHA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.77%) compared to SCHA (5.79%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs SCHA's -42.41%.
On 1-year performance, SCHA leads with 36.31% vs -39.41% for FBTC. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHA has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHA has performed better with a 36.31% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
SCHA has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while SCHA is Small Cap Blend Equities. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.04% for SCHA.
SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и SCHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор