PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с NUKZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, SCHA returned 36.31% vs 31.62% for NUKZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.72%.

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
17.78%
6 месяцев
16.92%
1 год
36.31%
3 года*
17.52%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.95%

NUKZ

1 день
0.18%
1 месяц
-6.54%
С начала года
7.72%
6 месяцев
3.81%
1 год
31.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и NUKZ

2026 (YTD)20252024
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		17.78%11.60%14.71%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.72%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between SCHA and NUKZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.63

The correlation between SCHA and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и NUKZ

Секторы
SCHA
NUKZ

Технологии

23.9%
1.4%

Промышленность

15.6%
45.9%

Финансовые услуги

15.3%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%
12.9%

Сырьевые материалы

4.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
35.8%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Технологии

SCHA
23.9%
NUKZ
1.4%

Промышленность

SCHA
15.6%
NUKZ
45.9%

Финансовые услуги

SCHA
15.3%
NUKZ

-

Здравоохранение

SCHA
13.2%
NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
NUKZ

-

Недвижимость

SCHA
5.9%
NUKZ

-

Энергетика

SCHA
5.4%
NUKZ
12.9%

Сырьевые материалы

SCHA
4.4%
NUKZ
4.0%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
NUKZ

-

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
NUKZ
35.8%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.3%
NUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

SCHA vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHANUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.05

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.59

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

1.92

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

4.79

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHANUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.05

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.63

-1.07

Просадки

Сравнение просадок SCHA и NUKZ

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHANUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-33.03%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-16.51%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-10.27%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.02%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

6.62%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и NUKZ

Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 5.79%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHANUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

10.20%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

22.61%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

30.26%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

32.82%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

32.82%

-10.08%

Сравнение комиссий SCHA и NUKZ

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и NUKZ

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.02%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and NUKZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.20%) compared to SCHA (5.79%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, SCHA leads with 36.31% vs 31.62% for NUKZ. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHA has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHA has performed better with a 36.31% return vs 31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

SCHA has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.85% for NUKZ.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while NUKZ is Energy Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.85% for NUKZ.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор