PortfoliosLab logo
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

11 янв. 2024 г.

Категория

Blockchain

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant

Домашняя страница

digital.fidelity.com

Класс актива

Криптовалюта

Комиссия

Комиссия FBTC составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) показал доход в 11.40% с начала года и 54.58% за последние 12 месяцев.


FBTC

С начала года

11.40%

1 месяц

22.55%

6 месяцев

13.51%

1 год

54.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.65%-17.08%-2.08%14.19%10.59%11.40%
2024-8.90%45.89%14.23%-16.73%14.38%-11.25%8.77%-10.22%8.39%9.98%39.04%-3.92%99.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBTC составляет 87, что ставит его в топ 13% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FBTC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За всё время: 1.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust показал максимальную просадку в 28.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.21%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.
-27.42%14 мар. 2024 г.1226 сент. 2024 г.436 нояб. 2024 г.165
-16%12 янв. 2024 г.723 янв. 2024 г.139 февр. 2024 г.20
-8.59%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.38 мар. 2024 г.4
-8.39%25 нояб. 2024 г.226 нояб. 2024 г.76 дек. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...