Сравнение NVDA с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (NVDA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDA или TSM.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и TSM
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 196.92%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 84.37%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции TSM по среднегодовой доходности: 77.10% против 26.72% соответственно.
NVDA
196.92%
6.53%
54.15%
191.72%
95.30%
77.10%
TSM
84.37%
-5.53%
24.27%
92.71%
31.79%
26.72%
Фундаментальные показатели
| NVDA | TSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.64T | $994.53B |
| EPS | $2.18 | $5.58 |
| Цена/прибыль | 68.02 | 34.37 |
| PEG коэффициент | 1.14 | 1.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $78.19B | $2.65T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $59.77B | $1.44T |
| EBITDA (12 мес.) | $52.02B | $1.63T |
Основные характеристики
| NVDA | TSM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.81 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 3.06 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 7.33 | 3.25 |
| Коэф-т Мартина | 23.08 | 13.16 |
| Индекс Язвы | 8.59% | 7.10% |
| Дневная вол-ть | 52.05% | 39.29% |
| Макс. просадка | -89.73% | -84.63% |
| Текущая просадка | -1.26% | -7.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NVDA и TSM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDA c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и TSM
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TSM в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.16% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и TSM
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и TSM
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности