PortfoliosLab logo
Сравнение NVDA с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVDA и TSM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDA и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282,958.51%
4,808.07%
NVDA
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDA:

0.56

TSM:

0.61

Коэф-т Сортино

NVDA:

1.14

TSM:

1.12

Коэф-т Омега

NVDA:

1.14

TSM:

1.14

Коэф-т Кальмара

NVDA:

0.92

TSM:

0.77

Коэф-т Мартина

NVDA:

2.42

TSM:

2.22

Индекс Язвы

NVDA:

13.98%

TSM:

12.76%

Дневная вол-ть

NVDA:

60.06%

TSM:

46.33%

Макс. просадка

NVDA:

-89.73%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

NVDA:

-28.77%

TSM:

-26.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$2.51T

TSM:

$818.49B

EPS

NVDA:

$2.94

TSM:

$8.03

Коэффициент P/E

NVDA:

34.94

TSM:

19.65

Коэффициент PEG

NVDA:

1.45

TSM:

1.14

Коэффициент P/S

NVDA:

19.20

TSM:

0.26

Коэффициент P/B

NVDA:

31.59

TSM:

6.26

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$130.50B

TSM:

$2.30T

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$97.86B

TSM:

$1.31T

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$86.14B

TSM:

$1.63T

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью -16.54%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции TSM по среднегодовой доходности: 69.99% против 23.78% соответственно.


NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

TSM

С начала года

-16.54%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-16.46%

1 год

25.20%

5 лет

27.91%

10 лет

23.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDA и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDA c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVDA: 0.56
TSM: 0.61
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVDA: 1.14
TSM: 1.12
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVDA: 1.14
TSM: 1.14
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVDA: 0.92
TSM: 0.77
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVDA: 2.42
TSM: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSM равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.61
NVDA
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и TSM

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TSM в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.49%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и TSM

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.77%
-26.62%
NVDA
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и TSM

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 25.75% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 20.13%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.75%
20.13%
NVDA
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию