PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LINE с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LINE с FHLC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LINE (Lineage, Inc.) is a stock, while FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Over the past year, LINE returned 2.76% vs 17.93% for FHLC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LINE и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lineage, Inc. (LINE) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LINE показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -0.81%.

LINE

1 день
-1.32%
1 месяц
12.75%
С начала года
23.87%
6 месяцев
24.56%
1 год
2.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLC

1 день
0.25%
1 месяц
4.07%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.08%
1 год
17.93%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LINE и FHLC

2026 (YTD)20252024
LINE
Lineage, Inc.		23.87%-37.20%-26.48%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-0.81%15.42%-6.70%

Correlation

The correlation between LINE and FHLC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lineage, Inc.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с LINE:
LINE с COLDLINE с IYRLINE с SPYLINE с RDVTLINE с INTCLINE с NIXTLINE с QYLD
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

LINE vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LINE
Ранг доходности на риск LINE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LINE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LINE c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lineage, Inc. (LINE) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LINEFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.23

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.91

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

1.73

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

4.35

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LINE vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LINE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINE и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LINEFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.23

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.62

-1.33

Просадки

Сравнение просадок LINE и FHLC

Максимальная просадка LINE за все время составила -61.74%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINE и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LINEFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.74%

-28.76%

-32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.46%

-10.38%

-18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.84%

-3.96%

-43.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.02%

-5.19%

-35.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

4.13%

+11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LINE и FHLC

Lineage, Inc. (LINE) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что LINE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LINEFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

4.95%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

10.50%

+18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

14.62%

+22.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

15.02%

+21.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.74%

16.83%

+19.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LINE и FHLC

Дивидендная доходность LINE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FHLC в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.38%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
LINE
Lineage, Inc.		4.96%6.03%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LINE and FHLC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LINE has higher volatility (11.30%) compared to FHLC (4.95%). In terms of maximum drawdown, LINE dropped -61.74% vs FHLC's -28.76%.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LINE и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор