PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с CIBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TECB returned 13.47%/yr vs 14.39%/yr for CIBR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TECB charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности TECB и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 20.76%.

TECB

1 день
0.52%
1 месяц
1.69%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.40%
1 год
27.32%
3 года*
24.72%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		14.97%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%44.37%

Correlation

The correlation between TECB and CIBR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г.

0.85

The correlation between TECB and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECB и CIBR

Секторы
TECB
CIBR

Технологии

64.2%
94.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.6%

Здравоохранение

10.7%

-

Финансовые услуги

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Недвижимость

1.7%

-

Промышленность

0.9%
3.5%

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECB
64.2%
CIBR
94.0%

Коммуникационные услуги

TECB
10.8%
CIBR
2.6%

Здравоохранение

TECB
10.7%
CIBR

-

Финансовые услуги

TECB
5.6%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

TECB
5.3%
CIBR

-

Недвижимость

TECB
1.7%
CIBR

-

Промышленность

TECB
0.9%
CIBR
3.5%

Энергетика

TECB
0.6%
CIBR

-

Сырьевые материалы

TECB

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

TECB

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

TECB

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

TECB vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.72

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.14

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.82

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

1.93

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.72

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.64

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TECB и CIBR

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-33.89%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-21.99%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-21.99%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-33.89%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-8.68%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-8.66%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

9.29%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и CIBR

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 7.20%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

12.00%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

21.42%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

24.97%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

25.02%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

23.64%

+1.78%

Сравнение комиссий TECB и CIBR

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и CIBR

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CIBR в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.29%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECB and CIBR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.00%) compared to TECB (7.20%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 14.39% vs 13.47% for TECB. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 14.39% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.29% for TECB.

TECB is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.60% for CIBR.

TECB currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор