PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFE с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFE с FHLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PFE (Pfizer Inc.) is a stock, while FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Over the past 10 years, PFE returned 1.79%/yr vs 9.56%/yr for FHLC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PFE и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 1.79% против 9.56% соответственно.

PFE

1 день
-1.61%
1 месяц
-0.23%
С начала года
6.34%
6 месяцев
2.75%
1 год
17.39%
3 года*
-7.47%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
1.79%

FHLC

1 день
-0.23%
1 месяц
5.45%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.82%
1 год
16.51%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.80%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFE и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFE
Pfizer Inc.		6.34%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-1.04%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between PFE and FHLC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.61

The correlation between PFE and FHLC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pfizer Inc.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

PFE vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFE c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFEFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.14

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.78

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.60

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

4.00

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFE vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFEFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.14

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.32

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.62

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PFE и FHLC

Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFEFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-28.76%

-40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.38%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.75%

-16.87%

-23.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-17.73%

-41.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-28.76%

-30.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.90%

-4.18%

-42.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-5.19%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.14%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и FHLC

Pfizer Inc. (PFE) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 4.78% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFEFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.86%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

10.49%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

14.62%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

15.02%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

16.84%

+7.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и FHLC

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности FHLC в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.38%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
PFE
Pfizer Inc.		6.71%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Часто задаваемые вопросы

PFE and FHLC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (4.86%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs FHLC's -28.76%.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFE и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор