Сравнение INTC с MSFT
INTC (Intel Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTC in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, INTC returned 13.29%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INTC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 163.04%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.29% против 23.18% соответственно.
INTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -27.56%
- 6 месяцев
- 106.69%
- С начала года
- 163.04%
- 1 год
- 320.17%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
- Всё время*
- 14.52%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам INTC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 163.04% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between INTC and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.50 |
The correlation between INTC and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTC:
$487.82B
MSFT:
$2.99T
INTC:
-$0.66
MSFT:
$16.79
INTC:
8.71
MSFT:
9.43
INTC:
4.43
MSFT:
7.23
INTC:
$53.76B
MSFT:
$318.27B
INTC:
$19.05B
MSFT:
$217.41B
INTC:
$8.83B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
INTC
MSFT
Сравнение INTC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.88 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.91 | -0.60 | +10.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.78 | -1.10 | +28.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и MSFT
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -69.38% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -34.50% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -34.50% | -29.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.04% | -37.15% | -27.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -37.15% | -33.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.13% | -25.32% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -21.80% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 18.74% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и MSFT
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 10.25% | +13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 24.51% | +37.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.37% | 27.52% | +49.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.52% | 27.07% | +26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 27.15% | +17.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и MSFT
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и MSFT
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.20%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs MSFT's -69.38%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор