PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с XAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. QDTE is actively managed, while XAR is passively managed. Over the past year, QDTE returned 34.41% vs 37.23% for XAR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDTE показывает доходность 12.44%, а XAR немного ниже – 12.43%.

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и XAR

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%16.07%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%17.71%

Correlation

The correlation between QDTE and XAR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between QDTE and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и XAR

Секторы
QDTE
XAR

Финансовые услуги

5.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

99.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
XAR

-

Сырьевые материалы

QDTE

-

XAR

-

Коммуникационные услуги

QDTE

-

XAR

-

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

XAR

-

Энергетика

QDTE

-

XAR

-

Здравоохранение

QDTE

-

XAR

-

Промышленность

QDTE

-

XAR
99.1%

Недвижимость

QDTE

-

XAR

-

Технологии

QDTE

-

XAR
0.8%

Коммунальные услуги

QDTE

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

QDTE vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.39

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.02

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.17

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

6.13

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.39

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.84

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QDTE и XAR

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-46.37%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-17.22%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-7.35%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-6.78%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

6.09%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и XAR

Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 6.57%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

9.09%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

22.58%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

27.05%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

23.46%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

24.65%

-5.93%

Сравнение комиссий QDTE и XAR

QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и XAR

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and XAR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.09%) compared to QDTE (6.57%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs XAR's -46.37%.

On 1-year performance, XAR leads with 37.23% vs 34.41% for QDTE. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAR has performed better with a 37.23% return vs 34.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 0.32% for XAR.

QDTE is categorized as Derivative Income, while XAR is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.35% for XAR.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор