Сравнение QYLD с SPOT
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock. Over the past 5 years, QYLD returned 8.24%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
QYLD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.77%
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLD и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.05% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -1.30% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between QYLD and SPOT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between QYLD and SPOT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. SPOT — Ранг доходности на риск
QYLD
SPOT
Сравнение QYLD c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.90 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | -0.63 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.31 | -1.10 | +27.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | -0.65 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и SPOT
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -80.51% | +55.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -46.80% | +41.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -46.80% | +27.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -76.39% | +51.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -35.16% | +34.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -30.81% | +26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 26.76% | -25.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и SPOT
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 2.86%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 15.97% | -13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 37.40% | -29.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 45.30% | -36.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 47.60% | -32.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 47.26% | -31.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и SPOT
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.55% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD and SPOT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to QYLD (2.86%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs SPOT's -80.51%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор