PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с QDTE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. FDIS is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, FDIS returned 10.04% vs 34.41% for QDTE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.44%.

FDIS

1 день
0.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
10.04%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.87%
10 лет*
13.67%

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и QDTE

2026 (YTD)20252024
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-1.68%5.67%21.52%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between FDIS and QDTE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.76

The correlation between FDIS and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIS и QDTE

Секторы
FDIS
QDTE

Потребительский циклический сектор

96.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

0.9%

-

Промышленность

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
5.4%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
QDTE

-

Технологии

FDIS
0.9%
QDTE

-

Промышленность

FDIS
0.8%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
QDTE

-

Здравоохранение

FDIS
0.1%
QDTE

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
QDTE
5.4%

Недвижимость

FDIS
0.1%
QDTE

-

Сырьевые материалы

FDIS

-

QDTE

-

Энергетика

FDIS

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

FDIS

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

FDIS vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.20

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.77

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.39

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

13.52

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.20

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.17

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FDIS и QDTE

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-22.86%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-10.20%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-3.70%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-3.14%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.55%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и QDTE

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 5.35%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.57%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.26%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

15.71%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

18.72%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

18.72%

+3.59%

Сравнение комиссий FDIS и QDTE

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и QDTE

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности QDTE в 44.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.74%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and QDTE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (6.57%) compared to FDIS (5.35%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 34.41% vs 10.04% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 34.41% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 0.74% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор