Сравнение XAR с KULR
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XAR returned 15.97%/yr vs -29.09%/yr for KULR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAR и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.01%.
XAR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 32.47%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 17.82%
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAR и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 12.43% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -13.55% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
Correlation
The correlation between XAR and KULR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.22 |
Over the past year, XAR and KULR have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAR vs. KULR — Ранг доходности на риск
XAR
KULR
Сравнение XAR c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.76 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -0.99 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.57 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.23 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.11 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок XAR и KULR
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -97.23% | +50.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -79.80% | +62.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -94.74% | +75.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -96.86% | +64.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -90.29% | +82.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -66.23% | +59.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 60.84% | -54.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и KULR
Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 9.09%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 47.09% | -38.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 76.46% | -53.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 106.05% | -79.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 126.05% | -102.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 126.51% | -101.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и KULR
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.32% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
XAR and KULR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to XAR (9.09%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs KULR's -97.23%.
XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAR и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор