PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITL с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, VITL returned -67.97% vs 39.17% for QDTE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -69.22%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

VITL

1 день
-0.41%
1 месяц
-23.20%
С начала года
-69.22%
6 месяцев
-68.75%
1 год
-67.97%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-14.62%
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и QDTE

2026 (YTD)20252024
VITL
Vital Farms, Inc.		-69.22%-15.26%89.40%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between VITL and QDTE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.16

The correlation between VITL and QDTE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

VITL vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITLQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.66

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
3.41

-5.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.46

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.86

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

15.60

-17.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITL vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITLQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.66

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

1.29

-1.66

Просадки

Сравнение просадок VITL и QDTE

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-22.86%

-61.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-10.20%

-74.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.24%

-0.60%

-80.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.24%

-3.14%

-44.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.56%

2.52%

+44.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и QDTE

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 30.15% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.15%

3.72%

+26.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.18%

11.01%

+37.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.36%

14.81%

+46.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.20%

18.42%

+35.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.76%

18.42%

+35.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и QDTE

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%.

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VITL and QDTE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (30.15%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs QDTE's -22.86%.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор