PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VITL с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITL с QDTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, VITL returned -64.18% vs 26.73% for QDTE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -58.74%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.40%.

VITL

1 день
-3.02%
1 месяц
23.18%
6 месяцев
-55.31%
С начала года
-58.74%
1 год
-64.18%
3 года*
6.86%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
—

QDTE

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
11.11%
С начала года
12.40%
1 год
26.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и QDTE

2026 (YTD)20252024
VITL
Vital Farms, Inc.		-58.74%-15.26%98.37%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.40%19.32%17.13%

Correlation

The correlation between VITL and QDTE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.13

The correlation between VITL and QDTE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с DBAVITL с QQQ
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

VITL vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITLQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.55

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
2.04

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.27

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.63

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

9.81

-11.01

VITL vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITL и QDTE

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-22.86%

-61.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-10.20%

-74.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.85%

-3.74%

-71.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.78%

-3.12%

-44.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.31%

2.73%

+50.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и QDTE

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

7.02%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.03%

14.19%

+35.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.01%

17.35%

+45.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.53%

19.06%

+35.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.77%

19.06%

+34.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и QDTE

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.23%.

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.23%49.49%32.09%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VITL and QDTE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (16.31%) compared to QDTE (7.02%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs QDTE's -22.86%.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор