Сравнение NIXT с KULR
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock. Over the past year, NIXT returned 31.07% vs -60.49% for KULR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.01%.
NIXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIXT и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.85% | 4.94% | 4.89% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,350.76% |
Correlation
The correlation between NIXT and KULR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. KULR — Ранг доходности на риск
NIXT
KULR
Сравнение NIXT c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.76 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | -0.99 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.57 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.11 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и KULR
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -97.23% | +69.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -79.80% | +68.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -90.29% | +87.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -66.23% | +60.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 60.84% | -57.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и KULR
Текущая волатильность для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) составляет 5.00%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что NIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 47.09% | -42.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 76.46% | -62.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 106.05% | -84.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 126.05% | -102.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 126.51% | -103.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и KULR
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and KULR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs KULR's -97.23%.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор