Сравнение LX с RYCEY
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, LX returned -25.63%/yr vs 60.04%/yr for RYCEY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 6.89%.
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам LX и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -31.09% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -47.84% | 1,199.07% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | -0.17% |
Correlation
The correlation between LX and RYCEY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
LX:
$348.44M
RYCEY:
$140.58B
LX:
$8.27
RYCEY:
$0.99
LX:
0.25
RYCEY:
16.89
LX:
0.05
RYCEY:
0.03
LX:
0.03
RYCEY:
3.52
LX:
0.03
RYCEY:
51.66
LX:
$13.33B
RYCEY:
$40.04B
LX:
$6.95B
RYCEY:
$10.10B
LX:
$1.74B
RYCEY:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
LX
RYCEY
Сравнение LX c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LX | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.20 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.80 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 5.11 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LX | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.04 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 1.39 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.23 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LX и RYCEY
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -99.07% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -21.75% | -50.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -23.37% | -57.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -62.01% | -28.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -78.78% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -84.19% | +20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.57% | 7.65% | +41.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и RYCEY
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 11.26% | +11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 32.56% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.97% | 37.74% | +26.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 43.44% | +30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.46% | 49.35% | +274.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и RYCEY
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности RYCEY в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.45% | 9.30% | 2.38% | 11.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LX и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LX и RYCEY
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
LX and RYCEY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.74%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор