PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9219438580

CUSIP

921943858

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

20 июл. 2007 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VEA составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VEA с VXUS VEA с VWO VEA с VEU VEA с SCHF VEA с IEFA VEA с EFA VEA с VGK VEA с SPDW VEA с VOO VEA с AVDE
Популярные сравнения:
VEA с VXUS VEA с VWO VEA с VEU VEA с SCHF VEA с IEFA VEA с EFA VEA с VGK VEA с SPDW VEA с VOO VEA с AVDE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Developed Markets ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19%
12.91%
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard FTSE Developed Markets ETF показал доход в 7.56% с начала года и 12.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard FTSE Developed Markets ETF составила 6.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.73%.


VEA

С начала года

7.56%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.76%

5 лет (среднегодовая)

6.21%

10 лет (среднегодовая)

6.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

12.91%

1 год

31.46%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.09%2.74%3.66%-3.41%4.66%-1.65%3.01%2.91%1.08%-5.13%0.40%7.56%
20239.03%-3.47%2.65%2.63%-3.73%4.45%3.14%-3.95%-3.79%-3.39%8.81%5.59%17.96%
2022-3.86%-2.65%0.67%-6.79%1.65%-9.17%5.29%-5.82%-9.86%6.08%12.55%-2.18%-15.35%
2021-0.72%2.43%2.77%3.05%3.58%-0.92%0.50%1.31%-3.39%3.23%-4.64%4.33%11.66%
2020-3.00%-7.65%-15.15%7.02%5.58%3.50%2.63%5.17%-1.80%-3.55%14.30%5.63%9.71%
20197.47%2.33%0.60%2.84%-5.21%5.86%-2.04%-1.88%3.15%3.21%1.34%3.57%22.62%
20184.75%-5.11%-0.39%1.27%-1.43%-1.65%2.28%-1.73%0.71%-8.60%0.51%-5.68%-14.75%
20173.67%1.06%3.06%2.21%3.41%0.64%2.88%0.02%2.51%1.77%0.86%1.65%26.42%
2016-5.53%-3.08%7.19%2.31%-0.30%-2.06%4.16%0.41%1.64%-2.41%-1.51%2.45%2.63%
20150.71%6.16%-1.22%3.87%-0.05%-2.91%1.46%-7.23%-4.08%6.73%-0.76%-2.13%-0.37%
2014-5.21%5.95%-0.35%1.57%1.77%1.04%-2.37%0.26%-4.15%-0.35%0.00%-3.77%-5.97%
20133.83%-1.15%1.19%5.22%-2.97%-2.80%5.20%-1.60%7.85%3.21%0.66%1.90%21.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VEA среди ETFs на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.022.62
Коэффициент Сортино VEA, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.463.48
Коэффициент Омега VEA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.48
Коэффициент Кальмара VEA, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.623.77
Коэффициент Мартина VEA, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.3416.74
VEA
^GSPC

Vanguard FTSE Developed Markets ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02
2.62
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE Developed Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.50$1.51$1.22$1.61$0.97$1.34$1.24$1.24$1.11$1.07$1.39$1.08

Дивидендный доход

2.97%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.89
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.61$1.51
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.49$1.22
2021$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.77$1.61
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.42$0.97
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.44$1.34
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.38$1.24
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.43$1.24
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.30$1.11
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.22$1.07
2014$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$1.39
2013$0.16$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$1.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.06%
-0.61%
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard FTSE Developed Markets ETF показал максимальную просадку в 60.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1313 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard FTSE Developed Markets ETF составляет 5.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.7%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.131327 мая 2014 г.1652
-35.73%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-29.71%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.3616 мар. 2024 г.628
-22.33%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.485
-14.46%7 июл. 2014 г.1286 янв. 2015 г.9015 мая 2015 г.218

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard FTSE Developed Markets ETF составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.98%
2.24%
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab