PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9219438580
CUSIP921943858
ЭмитентVanguard
Дата выпуска20 июл. 2007 г.
РегионDeveloped Markets (EAFE)
КатегорияForeign Large Cap Equities
Отслеживаемый индексMSCI EAFE Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VEA составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Популярные сравнения: VEA с VXUS, VEA с VEU, VEA с VWO, VEA с SCHF, VEA с IEFA, VEA с EFA, VEA с SPDW, VEA с VGK, VEA с VOO, VEA с AVDE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Developed Markets ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.09%
15.10%
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard FTSE Developed Markets ETF показал доход в 3.94% с начала года и 8.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard FTSE Developed Markets ETF составила 4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.94%13.87%
1 месяц-3.34%2.33%
6 месяцев7.09%15.10%
1 год8.31%22.72%
5 лет (среднегодовая)7.11%13.49%
10 лет (среднегодовая)4.53%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.09%2.74%3.66%-3.41%4.66%3.94%
20239.03%-3.47%2.65%2.63%-3.73%4.45%3.14%-3.95%-3.79%-3.39%8.81%5.59%17.96%
2022-3.86%-2.65%0.67%-6.79%1.65%-9.17%5.29%-5.82%-9.86%6.08%12.55%-2.18%-15.35%
2021-0.72%2.43%2.77%3.05%3.58%-0.92%0.50%1.31%-3.39%3.23%-4.64%4.33%11.66%
2020-3.00%-7.65%-15.15%7.02%5.58%3.50%2.63%5.17%-1.80%-3.55%14.30%5.63%9.71%
20197.47%2.33%0.60%2.84%-5.21%5.86%-2.04%-1.88%3.15%3.21%1.34%3.57%22.62%
20184.75%-5.11%-0.39%1.27%-1.43%-1.65%2.28%-1.73%0.71%-8.60%0.51%-5.68%-14.75%
20173.67%1.06%3.06%2.21%3.41%0.64%2.88%0.02%2.51%1.77%0.86%1.65%26.42%
2016-5.53%-3.08%7.19%2.31%-0.30%-2.06%4.16%0.41%1.64%-2.41%-1.51%2.45%2.63%
20150.71%6.16%-1.22%3.87%-0.05%-2.91%1.46%-7.23%-4.08%6.73%-0.76%-2.13%-0.37%
2014-5.21%5.95%-0.35%1.57%1.77%1.04%-2.37%0.26%-4.15%-0.35%0.00%-3.77%-5.97%
20133.83%-1.15%1.19%5.22%-2.97%-2.80%5.20%-1.60%7.85%3.21%0.66%1.90%21.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VEA среди ETFs на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 3939
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VEA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEA, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEA, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.02

Коэффициент Шарпа

Vanguard FTSE Developed Markets ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.74
2.14
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE Developed Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.64$1.51$1.22$1.61$0.96$1.34$1.24$1.24$1.11$1.07$1.39$1.08

Дивидендный доход

3.31%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.61$1.51
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.49$1.22
2021$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.77$1.61
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.41$0.96
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.44$1.34
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.38$1.24
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.43$1.24
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.30$1.11
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.22$1.07
2014$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$1.39
2013$0.16$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$1.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.34%
-0.04%
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard FTSE Developed Markets ETF показал максимальную просадку в 60.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1313 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard FTSE Developed Markets ETF составляет 3.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.7%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.131327 мая 2014 г.1652
-35.73%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-29.71%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.3616 мар. 2024 г.628
-22.33%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.485
-14.46%7 июл. 2014 г.1286 янв. 2015 г.9015 мая 2015 г.218

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard FTSE Developed Markets ETF составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.85%
2.26%
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)