PortfoliosLab logo

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мар. 2023 г.

VEA — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE Index. VEA запущен 20 июл. 2007 г. и имеет комиссию в 0.05%.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Developed Markets ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,050 при доходности около 50.50%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
50.50%
173.21%
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Популярные сравнения: VEA с VEU, VEA с VXUS, VEA с VWO, VEA с SCHF, VEA с EFA, VEA с SPDW, VEA с IEFA, VEA с VGK, VEA с VTI, VEA с AVDE

Доходность

Vanguard FTSE Developed Markets ETF показал доход в 7.53% с начала года и -5.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard FTSE Developed Markets ETF составила 5.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.44%1.72%
С начала года7.53%5.50%
6 месяцев23.40%8.92%
1 год-5.23%-12.54%
5 лет (среднегодовая)3.32%8.94%
10 лет (среднегодовая)5.21%9.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.03%-3.47%
2022-9.86%6.08%12.55%-2.18%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.25. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.25
-0.54
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE Developed Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.38$1.22$1.61$0.96$1.34$1.24$1.24$1.11$1.07$1.39$1.08$1.05

Дивидендный доход

3.07%2.92%3.27%2.18%3.32%3.78%3.22%3.65%3.60%4.67%3.41%4.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.49
2021$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.77
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.41
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.44
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.38
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.43
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.30
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.22
2014$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24
2013$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21
2012$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.35

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-11.32%
-15.55%
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard FTSE Developed Markets ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 60.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1313 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.7%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.131327 мая 2014 г.1652
-35.73%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-29.71%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.
-22.33%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.485
-14.46%7 июл. 2014 г.1286 янв. 2015 г.9015 мая 2015 г.218
-8.03%9 авг. 2007 г.616 авг. 2007 г.2319 сент. 2007 г.29
-5.3%16 июн. 2021 г.2319 июл. 2021 г.321 сент. 2021 г.55
-4.62%11 янв. 2021 г.1429 янв. 2021 г.79 февр. 2021 г.21
-3.79%17 февр. 2021 г.826 февр. 2021 г.1317 мар. 2021 г.21
-3.43%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.824 мая 2021 г.11

График волатильности

На текущий момент Vanguard FTSE Developed Markets ETF показывает волатильность на уровне 11.82%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
11.82%
14.56%
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

Альтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доходМакс. просадкаКоэф-т Шарпа
EFA14 авг. 2001 г.0.32%8.4%4.9%2.5%-61.0%-0.1
IEFA18 окт. 2012 г.0.07%8.0%5.2%2.5%-34.8%-0.2
SCHF3 нояб. 2009 г.0.06%7.6%5.0%2.6%-34.9%-0.2
SPDW26 апр. 2007 г.0.04%7.6%4.9%2.9%-60.0%-0.3
VEU2 мар. 2007 г.0.07%6.6%4.4%3.2%-61.5%-0.3
VWO4 мар. 2005 г.0.08%4.0%2.3%4.0%-67.7%-0.5
VXUS26 янв. 2011 г.0.07%6.6%4.4%3.1%-36.0%-0.3

Портфели с Vanguard FTSE Developed Markets ETF


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона3.63%6.07%3.40%11.82%-25.66%-0.660.11%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна4.54%7.20%2.51%13.29%-27.91%-0.470.04%
7Twelve Portfolio2.65%4.76%2.58%9.91%-22.46%-0.570.14%
Доходный портфель3.50%2.57%2.41%5.57%-21.20%-0.700.08%
Консервативный портфель4.20%4.38%2.40%7.69%-22.18%-0.620.07%
Портфель из трех фондов5.60%7.78%2.51%13.71%-47.74%-0.460.04%
Портфель из четырех фондов5.62%7.66%2.45%13.75%-28.24%-0.460.04%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена4.28%6.27%3.62%11.64%-43.81%-0.790.13%
Портфель роста5.58%7.78%2.37%13.75%-28.25%-0.480.05%
Портфель Coffee House Билла Шультейса2.31%6.03%2.98%10.75%-24.01%-0.610.05%
Умеренный портфель4.89%6.12%2.39%10.55%-23.53%-0.540.06%
Crypto Portfolio25.83%52.84%1.61%37.30%-54.86%0.400.02%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio3.03%4.73%3.02%10.00%-21.19%-0.470.14%
Rick Ferri Core Four Portfolio5.00%7.72%2.68%13.65%-48.48%-0.530.04%