PortfoliosLab logo

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 окт. 2022 г.

VEA — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE Index. VEA запущен 20 июл. 2007 г. и имеет комиссию в 0.05%.

Информация о ETF

ISINUS9219438580
CUSIP921943858
ЭмитентVanguard
Дата выпуска20 июл. 2007 г.
РегионDeveloped Markets (EAFE)
КатегорияForeign Large Cap Equities
Комиссия0.05%
Отслеживаемый индексMSCI EAFE Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$38.43
Годовой диапазон$38.43 - $51.22
EMA (50)$41.02
EMA (200)$44.45
Средний объем торгов$15.80M

VEAГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

VEAДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Developed Markets ETF в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,078 при доходности около 50.78%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-24.06%
-21.76%
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

VEAДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-10.39%-10.05%
6 месяцев-23.07%-20.85%
С начала года-27.51%-24.77%
1 год-25.78%-17.75%
5 лет-0.63%7.32%
10 лет3.97%9.53%

VEAДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-3.86%-2.65%0.68%-6.79%1.65%-9.17%5.29%-5.82%-9.86%
2021-0.72%2.43%2.77%3.05%3.58%-0.92%0.50%1.31%-3.39%3.23%-4.64%4.33%
2020-3.00%-7.65%-15.15%7.02%5.58%3.50%2.63%5.17%-1.80%-3.55%14.30%5.63%
20197.47%2.33%0.60%2.84%-5.21%5.86%-2.04%-1.88%3.15%3.21%1.34%3.57%
20184.75%-5.11%-0.39%1.27%-1.43%-1.65%2.28%-1.73%0.71%-8.60%0.51%-5.68%
20173.67%1.06%3.06%2.21%3.41%0.64%2.88%0.02%2.51%1.77%0.86%1.65%
2016-5.53%-3.08%7.19%2.31%-0.30%-2.06%4.16%0.41%1.64%-2.41%-1.51%2.45%
20150.71%6.16%-1.22%3.87%-0.05%-2.91%1.46%-7.23%-4.08%6.73%-0.76%-2.13%
2014-5.21%5.95%-0.35%1.58%1.77%1.04%-2.37%0.26%-4.15%-0.35%-0.00%-3.77%
20133.83%-1.15%1.19%5.22%-2.97%-2.80%5.20%-1.60%7.85%3.21%0.66%1.90%
20125.62%4.88%0.33%-2.38%-11.17%6.98%0.25%3.29%2.63%1.06%2.71%4.24%
20112.16%3.66%-2.50%6.19%-2.70%-1.22%-2.39%-8.58%-11.33%9.76%-2.09%-2.14%
2010-7.92%0.74%6.30%-2.77%-11.53%-1.81%11.66%-3.58%9.66%4.06%-4.90%8.44%

VEAГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.31. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
-1.31
-0.77
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

VEAИстория дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE Developed Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.50$1.61$0.96$1.34$1.24$1.24$1.11$1.07$1.39$1.08$1.05$1.06$0.90

Дивидендный доход

4.13%3.22%2.15%3.27%3.73%3.17%3.60%3.55%4.60%3.36%3.95%4.74%3.52%

VEAГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-29.38%
-25.25%
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

VEAМаксимальные просадки

Vanguard FTSE Developed Markets ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 35.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.73%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-29.71%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.
-25.91%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.38010 апр. 2013 г.487
-22.33%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.485
-20.51%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.9013 окт. 2010 г.126
-14.46%7 июл. 2014 г.1286 янв. 2015 г.9015 мая 2015 г.218
-12.74%15 янв. 2010 г.168 февр. 2010 г.4514 апр. 2010 г.61
-10.78%22 февр. 2011 г.1716 мар. 2011 г.2621 апр. 2011 г.43
-10.43%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.5410 сент. 2013 г.77
-8.83%5 нояб. 2010 г.1730 нояб. 2010 г.3012 янв. 2011 г.47

VEAГрафик волатильности

На текущий момент Vanguard FTSE Developed Markets ETF показывает волатильность на уровне 23.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptember
23.39%
19.40%
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

VEAАльтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доход
EFA14 авг. 2001 г.0.32%-27.24%3.51%5.38%Сравнить VEA с EFA
IEFA18 окт. 2012 г.0.07%-27.96%3.69%5.16%Сравнить VEA с IEFA
SCHF3 нояб. 2009 г.0.06%-27.00%3.54%4.18%Сравнить VEA с SCHF
SPDW26 апр. 2007 г.0.04%-27.82%3.56%4.59%Сравнить VEA с SPDW
VEU2 мар. 2007 г.0.07%-26.23%3.24%4.04%Сравнить VEA с VEU
VWO4 мар. 2005 г.0.08%-24.46%1.33%3.97%Сравнить VEA с VWO
VXUS26 янв. 2011 г.0.07%-26.64%3.28%4.18%Сравнить VEA с VXUS

Портфели с Vanguard FTSE Developed Markets ETF


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона-24.42%6.64%3.42%13.69%-31.24%-1.000.11%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна-23.42%7.68%2.51%14.86%-32.16%-0.960.04%
7Twelve Portfolio-19.10%4.01%2.54%11.17%-25.70%-1.030.14%
Доходный портфель-20.19%2.92%2.17%6.49%-20.97%-1.650.08%
Консервативный портфель-22.30%5.06%2.27%9.71%-22.82%-1.240.07%
Портфель из трех фондов-24.42%8.22%2.60%14.81%-31.08%-0.960.04%
Портфель из четырех фондов-24.28%6.96%2.69%14.59%-30.27%-1.000.04%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена-25.98%6.37%3.63%12.53%-27.67%-1.130.13%
Портфель роста-24.59%8.33%2.47%14.94%-31.35%-0.960.05%
Умеренный портфель-23.65%6.83%2.37%12.54%-26.96%-1.050.06%
Bill Schultheis Coffee House Portfolio-20.95%6.61%2.63%12.81%-30.12%-0.940.05%
Crypto Portfolio-63.18%57.48%1.66%71.69%-91.88%-0.680.02%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio-20.16%4.97%3.39%11.85%-27.38%-1.060.14%
Rick Ferri Core Four Portfolio-24.75%8.14%2.63%14.75%-31.88%-0.960.04%