- ISIN
- US9219438580
- CUSIP
- 921943858
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 20 июл. 2007 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE Developed All Cap ex US Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $317B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции VEA — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,651.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) показал доход в 16.56% с начала года и 35.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEA составила 10.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.54%.
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 17.75%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 10.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность VEA по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VEA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.97% | 6.10% | -8.61% | 7.37% | 4.32% | 1.28% | 16.56% | ||||||
| 2025 | 4.43% | 2.26% | -0.01% | 4.01% | 5.13% | 3.39% | -1.39% | 4.43% | 2.55% | 1.77% | 0.97% | 3.18% | 35.16% |
| 2024 | -1.09% | 2.74% | 3.66% | -3.41% | 4.66% | -1.65% | 3.01% | 2.91% | 1.08% | -5.13% | 0.40% | -3.51% | 3.15% |
| 2023 | 9.03% | -3.47% | 2.65% | 2.63% | -3.73% | 4.43% | 3.14% | -3.95% | -3.78% | -3.39% | 8.81% | 5.59% | 17.93% |
| 2022 | -3.86% | -2.65% | 0.68% | -6.79% | 1.65% | -9.17% | 5.29% | -5.82% | -9.86% | 6.08% | 12.55% | -2.18% | -15.34% |
| 2021 | -0.72% | 2.43% | 2.77% | 3.05% | 3.58% | -0.92% | 0.50% | 1.31% | -3.39% | 3.23% | -4.64% | 4.33% | 11.66% |
Метрики бенчмарка
Vanguard FTSE Developed Markets ETF has an annualized alpha of -2.39%, beta of 0.95, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2007.
- This ETF participated in 104.54% of S&P 500 Index downside but only 89.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.39% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.78, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.39%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 89.77%
- Участие в снижении
- 104.54%
Комиссия
Комиссия VEA составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEA имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.66 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 11.86 | -0.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard FTSE Developed Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $2.01 | $1.60 | $1.51 | $1.22 | $1.61 | $0.96 | $1.34 | $1.24 | $1.24 | $1.11 | $1.07 |
Дивидендный доход | 2.51% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.49 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $2.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard FTSE Developed Markets ETF показал максимальную просадку в 60.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1313 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.68%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 2mo | 6y 6moнояб. 2007 г. - май 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -35.73%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 28d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.71%сент. 2022 г. | 1y 20d | 1y 5mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.33%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - апр. 2017 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -14.46%янв. 2015 г. | 6mo 3d | 4mo 9d | 10mo 12dиюль 2014 г. - май 2015 г. |
Показатели просадок
| VEA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -56.78% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -9.10% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -18.90% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -25.43% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -33.92% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.49% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -10.72% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.03% | +0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VEA
Добавьте Vanguard FTSE Developed Markets ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEA