PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

VEA — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE Index. VEA запущен 20 июл. 2007 г. и имеет комиссию в 0.05%.

Информация о ETF

ISIN

US9219438580

CUSIP

921943858

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

20 июл. 2007 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VEA составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VEA с VXUS VEA с VWO VEA с VEU VEA с VOO VEA с IEFA VEA с SCHF VEA с VGK VEA с EFA VEA с SPDW VEA с AVDE
Популярные сравнения:
VEA с VXUS VEA с VWO VEA с VEU VEA с VOO VEA с IEFA VEA с SCHF VEA с VGK VEA с EFA VEA с SPDW VEA с AVDE

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) показал доход в 13.05% с начала года и 9.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEA составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

VEA

С начала года

13.05%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

11.68%

1 год

9.53%

5 лет

12.46%

10 лет

5.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.43%2.26%-0.01%4.01%1.78%13.05%
2024-1.09%2.74%3.66%-3.41%4.66%-1.65%3.02%2.91%1.08%-5.13%0.40%-3.51%3.15%
20239.03%-3.47%2.65%2.63%-3.73%4.45%3.14%-3.95%-3.78%-3.39%8.81%5.59%17.96%
2022-3.86%-2.65%0.68%-6.79%1.65%-9.17%5.29%-5.82%-9.86%6.08%12.55%-2.18%-15.34%
2021-0.72%2.43%2.77%3.05%3.58%-0.92%0.50%1.31%-3.39%3.23%-4.64%4.33%11.66%
2020-3.00%-7.65%-15.15%7.02%5.58%3.50%2.63%5.17%-1.80%-3.55%14.30%5.63%9.71%
20197.47%2.33%0.60%2.84%-5.21%5.86%-2.04%-1.88%3.15%3.21%1.34%3.57%22.62%
20184.75%-5.11%-0.39%1.27%-1.43%-1.65%2.28%-1.73%0.71%-8.60%0.51%-5.68%-14.75%
20173.67%1.06%3.06%2.21%3.41%0.64%2.88%0.02%2.51%1.77%0.86%1.65%26.42%
2016-5.53%-3.08%7.19%2.31%-0.30%-2.06%4.16%0.41%1.64%-2.41%-1.51%2.45%2.63%
20150.71%6.16%-1.22%3.87%-0.05%-2.91%1.46%-7.23%-4.08%6.73%-0.76%-2.13%-0.37%
2014-5.21%5.95%-0.35%1.58%1.77%1.04%-2.37%0.26%-4.15%-0.35%-0.00%-3.77%-5.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VEA составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE Developed Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.56$1.60$1.51$1.22$1.61$0.96$1.34$1.24$1.24$1.11$1.07$1.39

Дивидендный доход

2.90%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.71$1.60
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.61$1.51
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.49$1.22
2021$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.77$1.61
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.41$0.96
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.44$1.34
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.38$1.24
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.43$1.24
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.30$1.11
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.22$1.07
2014$0.43$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$1.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard FTSE Developed Markets ETF показал максимальную просадку в 60.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1313 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard FTSE Developed Markets ETF составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.69%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.131327 мая 2014 г.1652
-35.74%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-29.71%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.3616 мар. 2024 г.628
-22.33%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.485
-14.46%7 июл. 2014 г.1286 янв. 2015 г.9015 мая 2015 г.218

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...