График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Developed Markets ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) показал доход в 2.75% с начала года и 30.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEA составила 9.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VEA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.97% | 6.10% | -8.61% | 2.75% | |||||||||
| 2025 | 4.43% | 2.26% | -0.01% | 4.01% | 5.13% | 3.39% | -1.39% | 4.43% | 2.55% | 1.77% | 0.97% | 3.18% | 35.16% |
| 2024 | -1.09% | 2.74% | 3.66% | -3.41% | 4.66% | -1.65% | 3.01% | 2.91% | 1.08% | -5.13% | 0.40% | -3.51% | 3.15% |
| 2023 | 9.03% | -3.47% | 2.65% | 2.63% | -3.73% | 4.43% | 3.14% | -3.95% | -3.78% | -3.39% | 8.81% | 5.59% | 17.93% |
| 2022 | -3.86% | -2.65% | 0.68% | -6.79% | 1.65% | -9.17% | 5.29% | -5.82% | -9.86% | 6.08% | 12.55% | -2.18% | -15.34% |
| 2021 | -0.72% | 2.43% | 2.77% | 3.05% | 3.58% | -0.92% | 0.50% | 1.31% | -3.39% | 3.23% | -4.64% | 4.33% | 11.66% |
Метрики бенчмарка
Vanguard FTSE Developed Markets ETF: годовая альфа составляет -2.49%, бета — 0.95, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 27.07.2007.
- Этот ETF участвовал в 105.67% снижения S&P 500 Index, но только в 90.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -2.49% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.95 и R² 0.78 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -2.49%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 90.38%
- Участие в снижении
- 105.67%
Комиссия
Комиссия VEA составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEA имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VEA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.90 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.39 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.40 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 6.61 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VEA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard FTSE Developed Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $2.01 | $1.60 | $1.51 | $1.22 | $1.61 | $0.96 | $1.34 | $1.24 | $1.24 | $1.11 | $1.07 |
Дивидендный доход | 2.93% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $2.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard FTSE Developed Markets ETF показал максимальную просадку в 60.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1313 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard FTSE Developed Markets ETF составляет 8.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.68% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1313 | 27 мая 2014 г. | 1652 |
| -35.73% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 707 |
| -29.71% | 7 сент. 2021 г. | 267 | 27 сент. 2022 г. | 361 | 6 мар. 2024 г. | 628 |
| -22.33% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 302 | 25 апр. 2017 г. | 485 |
| -14.46% | 7 июл. 2014 г. | 128 | 6 янв. 2015 г. | 90 | 15 мая 2015 г. | 218 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...