PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REG с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REG с QDTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REG (Regency Centers Corporation) is a stock, while QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, REG returned 23.51% vs 26.73% for QDTE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REG и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 12.40%.

REG

1 день
2.99%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
20.21%
С начала года
21.64%
1 год
23.51%
3 года*
13.34%
5 лет*
9.25%
10 лет*
4.09%

QDTE

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
11.11%
С начала года
12.40%
1 год
26.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REG и QDTE

2026 (YTD)20252024
REG
Regency Centers Corporation		21.64%-2.78%25.42%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.40%19.32%17.13%

Correlation

The correlation between REG and QDTE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.06

The correlation between REG and QDTE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с AREREG с BRXREG с CPTREG с EGPREG с PECO
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

REG vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.55

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.04

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.63

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

9.81

-2.65

REG vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REG и QDTE

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-22.86%

-50.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.20%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.74%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-3.12%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.73%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и QDTE

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 6.12%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

7.02%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

14.19%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.35%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

19.06%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

19.06%

+10.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и QDTE

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности QDTE в 46.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.23%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REG
Regency Centers Corporation		3.61%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Часто задаваемые вопросы

REG and QDTE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (7.02%) compared to REG (6.12%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs QDTE's -22.86%.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REG и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор