PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REG с QDTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REG (Regency Centers Corporation) is a stock, while QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, REG returned 11.07% vs 40.36% for QDTE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REG и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.58%.

REG

1 день
0.37%
1 месяц
-3.10%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.42%
1 год
11.07%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.22%
10 лет*
3.62%

QDTE

1 день
-0.16%
1 месяц
8.99%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.20%
1 год
40.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REG и QDTE

2026 (YTD)20252024
REG
Regency Centers Corporation		11.62%-2.78%25.31%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.58%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between REG and QDTE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с PECOREG с CPTREG с EGP
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

REG vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.74

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.49

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.98

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

16.08

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REG vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.74

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.30

-0.98

Просадки

Сравнение просадок REG и QDTE

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-22.86%

-50.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.20%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-0.16%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-3.14%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.52%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и QDTE

Regency Centers Corporation (REG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеют волатильность 3.87% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.75%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

11.01%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

14.81%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

18.43%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

18.43%

+11.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и QDTE

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности QDTE в 42.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		42.16%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REG
Regency Centers Corporation		3.83%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Часто задаваемые вопросы

REG and QDTE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REG has higher volatility (3.87%) compared to QDTE (3.75%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs QDTE's -22.86%.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REG и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор