Сравнение IMMR с SCHA
IMMR (Immersion Corporation) is a stock, while SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Over the past 10 years, IMMR returned 1.41%/yr vs 10.95%/yr for SCHA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и SCHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 17.78%. За последние 10 лет акции IMMR уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 1.41% против 10.95% соответственно.
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам IMMR и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 17.78% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Correlation
The correlation between IMMR and SCHA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | 0.51 |
The correlation between IMMR and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. SCHA — Ранг доходности на риск
IMMR
SCHA
Сравнение IMMR c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.84 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 14.05 | -14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.00 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.29 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.48 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.57 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и SCHA
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и SCHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -42.41% | -56.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -9.50% | -21.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -27.29% | -29.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -30.79% | -26.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -42.41% | -31.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.65% | -2.50% | -87.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -7.58% | -80.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 2.59% | +14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и SCHA
Immersion Corporation (IMMR) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что IMMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 5.79% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 13.28% | +13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 18.31% | +21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.83% | 21.98% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 22.74% | +28.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и SCHA
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SCHA в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.02% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
IMMR and SCHA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.61%) compared to SCHA (5.79%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs SCHA's -42.41%.
SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и SCHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор