PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с PFE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while PFE (Pfizer Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FDIS returned 13.98%/yr vs 2.11%/yr for PFE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 13.98% против 2.11% соответственно.

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.18%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%

PFE

1 день
0.15%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.79%
6 месяцев
4.79%
1 год
12.89%
3 года*
-7.78%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и PFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
PFE
Pfizer Inc.		8.79%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%

Correlation

The correlation between FDIS and PFE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY

Доходность на риск

FDIS vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDISPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.54

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.99

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.13

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

2.27

-0.04

FDIS vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFE равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIS и PFE

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и PFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-69.24%

+30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-11.47%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-40.43%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-58.96%

+19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-58.96%

+19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-45.68%

+41.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-22.90%

+15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

5.70%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и PFE

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.07%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

14.62%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

23.84%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

25.48%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

23.89%

-1.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и PFE

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PFE в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
PFE
Pfizer Inc.		6.56%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and PFE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.19%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs PFE's -69.24%.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор