PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с GRID

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 19.34%/yr for GRID. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.80%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции GRID по среднегодовой доходности: 68.47% против 19.34% соответственно.

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%

GRID

1 день
0.94%
1 месяц
-4.01%
С начала года
23.80%
6 месяцев
23.19%
1 год
44.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
16.92%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.80%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between NVDA and GRID is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.48

The correlation between NVDA and GRID shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

NVDA vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDAGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.22

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.91

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.79

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

14.15

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDAGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.22

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.81

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.85

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NVDA и GRID

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-40.56%

-49.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-11.73%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-20.77%

-16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-29.64%

-36.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-40.56%

-25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-5.25%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-8.43%

-27.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

3.14%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и GRID

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

8.65%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

16.87%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

20.03%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

21.11%

+30.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.85%

22.86%

+26.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и GRID

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and GRID have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to GRID (8.65%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs GRID's -40.56%.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор