Сравнение SCHA с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
SCHA и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHA и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 7.61% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 2.86%.
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и FSMD
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
SCHA vs. FSMD — Ранг доходности на риск
SCHA
FSMD
Сравнение SCHA c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHA | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.33 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.35 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 5.66 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHA | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SCHA и FSMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и FSMD
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FSMD в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и FSMD
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHA | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -40.67% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.63% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -22.16% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.60% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -6.12% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.02% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и FSMD
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHA | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.62% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 11.37% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 20.08% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 18.43% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 21.54% | +1.13% |