PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHA с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHA и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHA и FSMD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%7.61%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 2.86%.


SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%

FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Small-Cap ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Сравнение комиссий SCHA и FSMD

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.


Доходность на риск

SCHA vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHAFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.85

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.33

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.35

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

5.66

+2.11

SCHA vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHAFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.85

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между SCHA и FSMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и FSMD

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FSMD в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHA и FSMD

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и FSMD.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHAFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-40.67%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.63%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-22.16%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.60%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-6.12%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.02%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и FSMD

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHAFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.62%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

11.37%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

20.08%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

18.43%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

21.54%

+1.13%