Сравнение LINE с XAR
LINE (Lineage, Inc.) is a stock, while XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Over the past year, LINE returned 3.54% vs 41.63% for XAR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINE и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINE показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 16.10%.
LINE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 24.54%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 18.39%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 33.32%
- 5 лет*
- 16.58%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам LINE и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 29.07% | -37.20% | -27.57% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 16.10% | 46.15% | 14.57% |
Correlation
The correlation between LINE and XAR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINE vs. XAR — Ранг доходности на риск
LINE
XAR
Сравнение LINE c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lineage, Inc. (LINE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINE | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.43 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 6.81 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINE и XAR
Максимальная просадка LINE за все время составила -61.74%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINE и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINE | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.74% | -46.37% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -17.22% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.65% | -4.32% | -41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -6.78% | -34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 6.13% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINE и XAR
Текущая волатильность для Lineage, Inc. (LINE) составляет 10.80%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что LINE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINE | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 11.46% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 23.56% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 27.85% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 23.66% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.74% | 24.74% | +12.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINE и XAR
Дивидендная доходность LINE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности XAR в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE Lineage, Inc. | 4.76% | 6.03% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
LINE and XAR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAR has higher volatility (11.46%) compared to LINE (10.80%). In terms of maximum drawdown, LINE dropped -61.74% vs XAR's -46.37%.
XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINE и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор