Сравнение NIXT с GRID
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, NIXT returned 31.07% vs 44.25% for GRID. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.80%.
NIXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 23.80%
- 6 месяцев
- 23.19%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 19.34%
Сравнение доходности по годам NIXT и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.85% | 4.94% | 4.89% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 23.80% | 29.65% | 1.99% |
Correlation
The correlation between NIXT and GRID is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between NIXT and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. GRID — Ранг доходности на риск
NIXT
GRID
Сравнение NIXT c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.79 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 14.15 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.22 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и GRID
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -40.56% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.73% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -5.25% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -8.43% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.14% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и GRID
Текущая волатильность для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) составляет 5.00%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что NIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 8.65% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 16.87% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 20.03% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 21.11% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 22.86% | +0.42% |
Сравнение комиссий NIXT и GRID
NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и GRID
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности GRID в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and GRID have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (8.65%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs GRID's -40.56%.
On 1-year performance, GRID leads with 44.25% vs 31.07% for NIXT. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NIXT has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRID has performed better with a 44.25% return vs 31.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
NIXT has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.80% for GRID.
NIXT is categorized as Mid Cap Value Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: Research Affiliates and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.70% for GRID.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор