PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с FHLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. QDTE is actively managed, while FHLC is passively managed. Over the past year, QDTE returned 34.41% vs 16.51% for FHLC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -1.04%.

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLC

1 день
-0.23%
1 месяц
5.45%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.82%
1 год
16.51%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.80%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и FHLC

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%16.07%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-1.04%15.42%-4.44%

Correlation

The correlation between QDTE and FHLC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов QDTE и FHLC

Секторы
QDTE
FHLC

Финансовые услуги

5.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

99.6%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
FHLC
0.1%

Сырьевые материалы

QDTE

-

FHLC

-

Коммуникационные услуги

QDTE

-

FHLC

-

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

FHLC

-

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

FHLC

-

Энергетика

QDTE

-

FHLC

-

Здравоохранение

QDTE

-

FHLC
99.6%

Промышленность

QDTE

-

FHLC
0.0%

Недвижимость

QDTE

-

FHLC

-

Технологии

QDTE

-

FHLC
0.0%

Коммунальные услуги

QDTE

-

FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

QDTE vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.14

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.78

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.60

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

4.00

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.14

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.62

+0.55

Просадки

Сравнение просадок QDTE и FHLC

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-28.76%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.38%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-4.18%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-5.19%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.14%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и FHLC

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.86%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

10.49%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

14.62%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

15.02%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

16.84%

+1.88%

Сравнение комиссий QDTE и FHLC

QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и FHLC

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, что больше доходности FHLC в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.38%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and FHLC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (6.57%) compared to FHLC (4.86%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs FHLC's -28.76%.

On 1-year performance, QDTE leads with 34.41% vs 16.51% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 34.41% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 1.38% for FHLC.

QDTE is categorized as Derivative Income, while FHLC is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.08% for FHLC.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор