PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с QYLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAR returned 17.82%/yr vs 9.77%/yr for QYLD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAR charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности XAR и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 17.82% против 9.77% соответственно.

XAR

1 день
-0.54%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
37.23%
3 года*
32.47%
5 лет*
15.97%
10 лет*
17.82%

QYLD

1 день
1.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.05%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.45%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		12.43%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between XAR and QYLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.52

The correlation between XAR and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и QYLD

Секторы
XAR
QYLD

Промышленность

99.1%
2.8%

Технологии

0.8%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

XAR
99.1%
QYLD
2.8%

Технологии

XAR
0.8%
QYLD
53.8%

Сырьевые материалы

XAR

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

XAR

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

XAR

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

QYLD
7.7%

Энергетика

XAR

-

QYLD
0.6%

Финансовые услуги

XAR

-

QYLD
0.2%

Здравоохранение

XAR

-

QYLD
4.2%

Недвижимость

XAR

-

QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

XAR

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

XAR vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.56

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.53

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.54

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

26.31

-20.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.56

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XAR и QYLD

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-24.75%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-4.97%

-12.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-19.06%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-24.61%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

-24.75%

-21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-0.83%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.83%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

0.86%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и QYLD

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

2.86%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

7.44%

+15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

8.84%

+18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

14.73%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

15.51%

+9.14%

Сравнение комиссий XAR и QYLD

XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и QYLD

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QYLD в 11.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.55%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and QYLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.09%) compared to QYLD (2.86%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, XAR leads with 17.82% vs 9.77% for QYLD. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 17.82% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 0.32% for XAR.

XAR is categorized as Aerospace & Defense, while QYLD is Nasdaq-100. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор