PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с KULR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с KULR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EMXC returned 11.46%/yr vs -29.09%/yr for KULR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и KULR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 26.01%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

KULR

1 день
-2.10%
1 месяц
29.07%
С начала года
26.01%
6 месяцев
-3.62%
1 год
-60.49%
3 года*
-11.82%
5 лет*
-29.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и KULR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-6.11%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		26.01%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%73.33%

Correlation

The correlation between EMXC and KULR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.19

Over the past year, EMXC and KULR have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

KULR Technology Group, Inc.

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с NAKKULR с QQQ

Доходность на риск

EMXC vs. KULR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c KULR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCKULRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.57

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
-0.52

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.94

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

-0.76

+5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

-0.99

+18.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. KULR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа KULR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и KULR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCKULRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

-0.57

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.23

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.11

+0.61

Просадки

Сравнение просадок EMXC и KULR

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и KULR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCKULRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-97.23%

+54.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-79.80%

+65.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-94.74%

+75.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-96.86%

+67.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-90.29%

+82.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-66.23%

+56.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

60.84%

-57.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и KULR

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 12.57%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCKULRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

47.09%

-34.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

76.46%

-55.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

106.05%

-82.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

126.05%

-108.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

126.51%

-106.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и KULR

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and KULR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (47.09%) compared to EMXC (12.57%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs KULR's -97.23%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и KULR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор