PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с DFIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. FDIS is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, FDIS returned 13.37%/yr vs 18.52%/yr for DFIS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 10.06%.

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.18%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%

DFIS

1 день
0.57%
1 месяц
-0.77%
С начала года
10.06%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.99%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-27.02%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.06%37.49%3.80%15.19%-12.50%

Correlation

The correlation between FDIS and DFIS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.66

The correlation between FDIS and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIS и DFIS

Секторы
FDIS
DFIS

Потребительский циклический сектор

96.9%
13.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.0%

Технологии

0.9%
9.6%

Промышленность

0.8%
23.9%

Коммуникационные услуги

0.2%
3.6%

Здравоохранение

0.1%
5.2%

Финансовые услуги

0.1%
12.0%

Недвижимость

0.1%
3.7%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Энергетика

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
DFIS
13.5%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
DFIS
5.0%

Технологии

FDIS
0.9%
DFIS
9.6%

Промышленность

FDIS
0.8%
DFIS
23.9%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
DFIS
3.6%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
DFIS
5.2%

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
DFIS
12.0%

Недвижимость

FDIS
0.1%
DFIS
3.7%

Сырьевые материалы

FDIS

-

DFIS
14.2%

Энергетика

FDIS

-

DFIS
6.0%

Коммунальные услуги

FDIS

-

DFIS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

FDIS vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDISDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.67

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.35

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.02

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

7.69

-5.45

FDIS vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DFIS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIS и DFIS

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-27.23%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.44%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-13.55%

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.10%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-6.15%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.27%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и DFIS

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.44%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.66%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

15.05%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

17.37%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

17.37%

+4.95%

Сравнение комиссий FDIS и DFIS

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и DFIS

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности DFIS в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and DFIS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.19%) compared to DFIS (5.44%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, DFIS leads with 18.52% vs 13.37% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 18.52% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

DFIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.73% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.39% for DFIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор