PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с FHLC

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 10.21%/yr for FHLC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции FHLC по среднегодовой доходности: 23.34% против 10.21% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%

FHLC

1 день
0.32%
1 месяц
8.52%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.08%
1 год
24.42%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		5.90%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between MSFT and FHLC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.47

The correlation between MSFT and FHLC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

MSFT vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.63

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.50

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.36

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

5.84

-7.27

MSFT vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и FHLC

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-28.76%

-40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-10.38%

-24.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-16.87%

-17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-17.73%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-28.76%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

0.00%

-31.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-5.18%

-16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

4.19%

+13.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и FHLC

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

5.63%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

10.99%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

15.07%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

15.10%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

16.82%

+10.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и FHLC

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FHLC в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.31%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and FHLC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (12.78%) compared to FHLC (5.63%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs FHLC's -28.76%.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор