Сравнение MSFT с FHLC
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 9.68%/yr for FHLC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции FHLC по среднегодовой доходности: 23.18% против 9.68% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
FHLC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 9.68%
- Всё время*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам MSFT и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 4.96% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
Correlation
The correlation between MSFT and FHLC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between MSFT and FHLC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. FHLC — Ранг доходности на риск
MSFT
FHLC
Сравнение MSFT c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.46 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.06 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и FHLC
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -28.76% | -40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -10.38% | -24.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -16.87% | -17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -17.73% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -28.76% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -3.39% | -21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -5.17% | -16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 4.20% | +14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и FHLC
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 5.87% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 11.57% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 15.35% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 15.21% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 16.87% | +10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и FHLC
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FHLC в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.32% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and FHLC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to FHLC (5.87%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs FHLC's -28.76%.
FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор